股票贝塔系数(4个结果)

关于股票中贝塔系数和方差的问题当股票处在一个证券投资组合系统中时贝塔系数是用来评估市场风险的那么每支股票的方差就不是

最佳答案：方差反映自身的风险.自身的风险分两部分,一部分是系统风险,另一部分是非系统风险.方差是这两种风险的总和.贝塔系数只反映系统风险的大小.你错了横坐标是标准差.
股票的贝塔系数如何准确算出?用回归直线法计算与实际数的差距?

最佳答案：βj=cov(Kj,Km)δ2m=rjmδjδmδ2m=rjm(δjδm)(4)式中:cov(Kj,Km)是第j种证券的收益与市场组合收益之间的协方差.它等于该
现有A、B、C三只股票,其贝塔系数分别为1.2、1.9和2,假定无风险报酬率为4%,市场组合的平均收益率为16%.（12

最佳答案：Ra=4%+1.2*（16%-4%）=18.4%Rb=4%+1.9*（16%-4%）=26.8%Rc=4%+2*（16%-4%）=28%R=18.4%*20%+
帮我算一道金融试题已知无风险资产收益率为8%，市场组合收益率为15%，某股票的贝塔系数为1.2,派息比率为40%，最近每

最佳答案：(1)先算折现率r=8%+1.2*(15%-8%)=16.4%股利增长率=20%*(1-40%)=12%下一期股利div1=10*40%*(1+12%)=4.4