计量经济学如何消除异方差Dependent Variable:Y\x05\x05Method:Least Squares

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  • 我是学经济的 我很奇怪lz你怎么判断出上述回归存在异方差 上面一个问题只是20个样本的时间序列 而且你的回归拟合优度相当的好 99.85% 所有变量都是显著 DW指标又拒绝了自相关 但是我觉得这个回归结果很可疑 因为时间序列我们一般通过取自然对数的方法来考察变化率 而不用绝对数值 这样就消除了潜在的异方差风险

    如果你怀疑存在异方差 估计结果仍然是无偏一致的 但结果是无效的 可以用怀特稳健性方差来修正 或者在能够确定残差与解释变量的关系后用广义最小二乘法

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