设A,B为实对称矩阵,且B正定,则存在S及对称矩阵D,使得

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  • 先对B做Cholesky分解B=L*L^T,然后对L^{-1}AL^{-T}做谱分解L^{-1}AL^{-T}=QDQ^T,S=LQ即可.

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