A、冰棒周围的白气是小水滴,是由空气中的水蒸气遇到冷的冰棒液化形成的,故A正确.
B、卫生球变小是一种升华现象,故B错误.
C、冰雪消融,是水由固态变为液态,是熔化,故C错误.
D、霜是由空气中的水蒸气遇冷凝华形成的,故D错误.
故选A.