这是with的一种用法,“在...身边,在...身上”,有随身携带的意思,如果不加这个词,上面三句话意思就变了,“但是我们没有伞,他有枪,我没钱”,而用了with,后面就要加上人称代词的宾格形式.
不知我的解释你是否理解、满意