首先电磁波是有方向的,一般是以辐射源为中心向外发散的.
电磁波是电磁能,是有电能和磁能的交替变化向外传播.
电磁能可以转化成热能.热能的微观表现是分子或原子的震动,原子有带正电的原子核和带负电的电子,电磁场中的电场和磁场可以和原子相互作用,使原子产生震动（更剧烈或更缓和）,从而和原子交换能量.
当然,作用机制并不是一两句可以说清楚的.
还有一点,物质的内能（或热能）的变化,除了直接和外界热交换外（即热传导）,还可以通过做功实现（比如摩擦生热）,做功意味着能量转换,你所说的就是电磁场对物质做功.
你冬天在搓手感到暖和的时候,并非是你的手产生热能,而是把搓手的动能转化为内能（或热能）.例外一点提示,物理上光电力热都是有联系的,思考问题的时候尽可能多联想其他分支,不要仅局限在一处.