解题思路：质量守恒定律是物质在发生化学变化中表现出来的一种规律，适用于化学变化；物质发生物理变化，则不适用于质量守恒定律来解释；是化学变化时也要对反应前后物质的质量关系进行计算判断，即反应时是否符合固定的质量比，据此分析问题即可．
A、蜡烛燃烧时变短属于化学变化，能用质量守恒定律解释，故选项错误．
B、煤燃烧后变成煤灰属于化学变化，能用质量守恒定律来解释，故选项错误．
C、浓氨水敞口放置一段时间后质量减小，是因为浓氨水具有挥发性，是物理变化，不是化学变化，不能用质量守恒定律来解释，故选项正确．
D、镁带燃烧时生成氧化镁，固体物质的质量会增加，属于化学变化，能用质量守恒定律解释，故选项错误．
故选C．
点评：
本题考点： 质量守恒定律及其应用．
考点点评： 质量守恒定律是物质在发生化学变化中表现出来的一种规律，适用于化学变化，掌握化学变化和物理变化的判别是解题的关键．