Question

假设CAPM成立,已知无风险资产的期望报酬率为2.5%,整个市场组合

Answer 1

A的期望报酬率=2.5%+0.9*(17.5%-2.5%)=16%

B的期望报酬率=2.5%+1.3*(17.5%-2.5%)=22%

C的期望报酬率=31%=2.5%+β*(17.5%-2.5%)

所以C的β=1.9