解题思路：由题意得，点M到直线x=-4的距离和它到点（4，0）的距离相等，故点M的轨迹是以点（4，0）为焦点，以直线x=-4为准线的抛物线．
∵点M到点F（4，0）的距离比它到直线l：x+6=0的距离小于2，
∴点M到直线x=-4的距离和它到点（4，0）的距离相等．
根据抛物线的定义可得点M的轨迹是以点（4，0）为焦点，以直线x=-4为准线的抛物线．
点评：
本题考点： 轨迹方程．
考点点评： 本题考查抛物线的定义、标准方程，以及简单性质的应用．判断点M到直线x=-4的距离和它到点（4，0）的距离相等是解题的关键．