1.是的.如果是更复杂的ARMA MODEL 就用
ARMA Model
Option:LS
Model specification:
y c AR(1) AR(2) MA(1) MA(2) MA(3) %ARMA(2,3) with non zero mean
2.et的计算,你的意思对,不过你忘写Constant term 和X了.
最大的问题,R^2是0.99?这个回归99.9999%是spurious regression.
关于计量经济学里边的科克伦-奥克特迭代法
1.是的.如果是更复杂的ARMA MODEL 就用
ARMA Model
Option:LS
Model specification:
y c AR(1) AR(2) MA(1) MA(2) MA(3) %ARMA(2,3) with non zero mean
2.et的计算,你的意思对,不过你忘写Constant term 和X了.
最大的问题,R^2是0.99?这个回归99.9999%是spurious regression.