R语言做时间序列分析时,summary给出的结果都是什么意思啊?

1个回答

  • 这个是自动适应参数估计的结果.

    模型估计为ARIMA(4,0,2),即ARMA(4,2)

    系数为:

    ar1 ar2 ar3 ar4 ma1 ma2

    -0.5505 0.2316 0.0880 -0.4325 -0.1944 -0.5977

    s.e.0.1657 0.1428 0.1402 0.1270 0.1766 0.1732

    s.e.是系数的标准差,系数显著性要自己算,|系数/se| > 1.96 即 95%的置信度

    sigma^2 estimated 估计值方差

    log likelihood 对数似然值

    (这个不用解释了吧)

    AIC=709.13 AICc=710.73 BIC=725.63

    再就是下面一堆误差计算

    MEx05Mean Error

    RMSEx05Root Mean Squared Error

    MAEx05Mean Absolute Error

    MPEx05Mean Percentage Error

    MAPEx05Mean Absolute Percentage

    MASEx05Mean Absolute Scaled Erro