A．按图①连接，该装置是电解池，Fe作阳极、Cu作阴极，阳极电极反应为Fe-2e-=Fe2+、阴极电极反应为Cu2++2e-=Cu，所以阳极上没有Cu析出，故A错误；
B．按图②连接，该装置能形成原电池，但电子不经过导线，所以灵敏电流表不会发生明显偏转，故B错误；
C．按图③连接，该装置是原电池，锌易失电子作负极、Fe作正极，负极反应为Zn-2e-=Zn2+、正极反应为O2+2H2O+4e-=4OH-，所以溶液中没有铁离子生成，则加入KSCN溶液后混合溶液不变色，故C错误；
D．按图④，该装置是原电池，铁作负极、Sn作正极，铁发生吸氧腐蚀，负极反应为Fe-2e-=Fe2+、正极反应为O2+2H2O+4e-=4OH-，所以在Sn片附近加一滴酚酞试液，溶液变红色，故D正确；
故选D．