解题思路：A、根据镁在空气中燃烧的现象进行分析判断．
B、根据甲烷燃烧的现象进行分析判断．
C、根据CO还原氧化铜的实验现象进行分析判断．
D、根据硫在氧气中燃烧的现象进行分析判断．
A、镁在空气中燃烧，发出耀眼的白光，故选项说法正确．
B、甲烷燃烧时，发出蓝色火焰，故选项说法错误．
C、CO还原氧化铜，黑色粉末逐渐变为红色，故选项说法正确．
D、硫在氧气中燃烧，发出明亮的蓝紫色火焰，故选项说法错误．
故选AD．
点评：
本题考点： 氧气与碳、磷、硫、铁等物质的反应现象；一氧化碳的化学性质．
考点点评： 本题难度不大，掌握常见物质燃烧的现象即可正确解答；在描述实验现象时，需要注意光和火焰、烟和雾的区别．