本文旨在价格是美国的方案在多期二项式模型认为,当存在不确定性的
波动性的资产.美式期权估价通常是根据风险中性估值模式,
利用数值程序如二项式期权定价模型的考克斯等人. [ J.C.考克斯,美国罗斯,
由鲁宾斯坦,期权定价,简化方法,金融经济学杂志7 （ 1979 ） 229-263 ] .的关键投入
在多期二项式模型的波动性资产,这是一个不可观察参数.因为它是硬
提供一个确切估计的波动,在本文中,我们使用的可能性,以便分配的不确定性模型
关于波动.可能性分布是最流行的数学工具来建立模型的不确定性.