组合的方差=(50%*12%)^2+(50%*20%)^2+2*0.25*50%*50%*12%*20%=0.0166
标准差是方差的平方根,即(0.0166)^0.5=0.1288
A证券预期报酬率10%,标准差12%,B证券预期报酬率18%,标准差20%,A,B之间的相关系数0.25,若个投资50%
1个回答
相关问题
-
假设证券A的预期收益率为10%,标准差是12%,证券B的预期收益率为15%,标准差是18%,A、B的投资比例分别为60%
-
股票预期收益率及标准差 标准离差计算
-
有A，B两只股票，A股票的预期收益率是15%，B股票的预期收益率为20%，A股票的标准差是0.04，β值是1.2；B股票
-
有关于股票组合的计算题有A和B两只股票，A股票的预期收益率为15%，B股票的预期收益率为20%，A股票的标准差为0.04
-
关于投资组合风险的问题有一个投资组合,由3种证券组成，其特征为A：β=1.2，随机误差项的标准差=5%，比例=0.3；B
-
现有AB两种证劵,AB完全负相关,证劵A的预期收益率为8%,方差为12%；证劵B的预期收益率为13% ,方差为20%
-
两种股票,β系数为2和1.2.无风险报酬率为5%,投资组合的风险收益率为6%.计算投资组合的预期收益率
-
关于多个证券组成的投资组合计算一个由三个股票组成的证券投资组合,怎么计算它的方差啊?比如a b c,已知他们在各个收益率
-
假设市场无风借贷利率为6%，A股票的预期收益率为15%，标准差为12%
-
标准差,协方差,相关系数的公式是什么