随机游走检验之前检验时间序列的平稳性是必须的吗?

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随机游走的话需要的是非平稳的时间序列.
比如AR（1）模型的话 y(t)=a*y(t-1)+u(t) ut-N(0,σ2)
平稳模型的话,a1也就是发散序列的可能性也是存在的.
所以作为步骤 1.平稳性检验 2.如果平稳的话到此结束,非平稳的话进行ADF之类的鉴定来看有没有单位根（是不是随机游走） 3.如果是的话说明是随机游走,不是的话可能是发散或别的可能性.