格兰杰因果检验之前只做单位根检验可以吗

2个回答

如果单位根检验表明序列是平稳的,可以直接做格兰杰检验,不必做协整.若不平稳,需要做协整检验.如果存在协整关系,再做格兰杰检验.
因为非平稳序列可能存在伪回归,非平稳序列直接做格兰杰检验,可能导致回归方程所描述的因果关系为伪回归.
不知道能否对你有所帮助.