(X Y)服从二维正态分布N(μ1,μ2,σ21,σ22,ρ) 那么(aX+bY)服从什么?
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Z应满足N(aμ1+bμ2,a^2σ21^2+b^2σ22^2+2ρabσ21σ22)
概率论与数理统计的书里有相关定理的.
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