解题思路：A、根据镁带在空气中燃烧进行分析判断．
B、根据双氧水中加入二氧化锰的现象进行分析判断．
C、根据硫粉在空气中燃烧的现象进行分析判断．
D、根据红磷在空气中燃烧的现象进行分析判断．
A、镁带在空气中燃烧，生成氧化镁是结论不是现象，故选项说法错误．
B、双氧水中加入二氧化锰，产生大量气泡，但没有白烟，故选项说法错误．
C、硫粉在空气中燃烧，观察到淡蓝色火焰，故选项说法错误．
D、红磷在空气中燃烧，产生大量的白烟，放出热量，故选项说法正确．
故选：D．
点评：
本题考点： 氧气与碳、磷、硫、铁等物质的反应现象；实验室制取氧气的反应原理．
考点点评： 本题难度不大，掌握常见物质燃烧的现象即可正确解答；但在描述物质燃烧的现象时，需要注意光和火焰、烟和雾、现象和结论的区别．