假定某基金的收益率以10%的概率等于无风险利率7%,以90%的概率等于全市场组合的预期收益率15%,

1个回答

  • 1、通过概率计算预期收益率为0.1*7%+0.9*15%=0.142

    2、通过CAPM计算收益率7%+0.9*(15%-7%)=0.142

    两者相等,定价合理

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