解题思路：物质的物理性质是指不需要通过化学变化表现出来的性质，物质的化学性质是指在化学变化中表现出来的性质．
A、氧气用于炼钢需要通过化学变化表现出来，属于氧气的化学性质，故选项错误；
B、铜用于制导线是利用了铜的物理性质--良好的导电性，不需要化学变化就表现出来，故选项正确；
C、氮气用作灯泡填充气是利用了氮气的化学性质不活泼，需要通过化学变化表现出来，故选项错误；
D、镁用于制照明弹是利用了镁的化学性质--具有可燃性，需要通过化学变化表现出来，故选项错误．
故选B．
点评：
本题考点： 化学性质与物理性质的差别及应用．
考点点评： 解答本题要分析物质的性质是否需要通过化学变化表现出来，如果不需要通过化学变化表现出来就属于物质的物理性质，如果需要通过化学变化才能表现出来，就属于物质的化学性质．