帮忙做一道投资学的题吧~假定某股票目前的价格为100元,其年底的价格可能上升至200元或者降至50元.该股票的看涨期权的

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  • 花100元买入1股股票,以24元卖出一股看涨期权

    1年后若股价涨到200元,则行权获得现金125元

    融资成本：（100-24）×8%=6.08元

    收益：125-100+24-6.08=42.92元

    1年后若股价跌到50元,卖出股票得到现金50元,收益：50-76-6.08=-32.08元

    所以,套利策略为：股价上涨就持有；当股价下跌至股价与看涨期权价之和等于（76+6.08）=82.08元时抛出股票、平仓期权.

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