解题思路：由金属与酸发生置换反应直接制取的化合物，应为金属与酸反应生成的盐，利用金属与酸反应的规律，进行判断．
A、铁与盐酸反应生成氯化亚铁和氢气，不能生成氯化铁；故A不正确；
B、铜在金属活动性顺序中位于氢之后，不能与酸反应，因此Cu（NO3）2不能由铜与酸直接置换反应制取；故B不正确；
C、汞在金属活动性顺序中位于氢之后，不能与酸反应，因此HgCl2不能由汞与酸直接置换反应制取；故C不正确；
D、镁在金属活动性顺序中位于氢之前，所以镁可与硫酸直接置换反应生成MgSO4和氢气；故D正确．
故选：D．
点评：
本题考点： 金属的化学性质．
考点点评： 铁元素有+2、+3价，在铁与酸或盐溶液发生置换反应时，铁元素只能表现出+2价，形成亚铁盐．