列两个方程组,可以参考无风险套利推导公式++
已知两只股票相关系数为-1,如何求无风险利率,
1个回答
相关问题
-
.某公司股票β系数为0.5,无风险利率为10%,市场上所有股票的平均收益率为12%,该公司股票的风险收益率为
-
金融经济学 资产组合问题假设市场上只存在两个有风险的股票,两只股票回报率的相关系数为1/2,股票的情况是:A股票:数量1
-
已知某股票的总体收益率为12%,市场组合的总体收益率为16%,无风险报酬率为 4%,则该股票的β系数为
-
两种股票,β系数为2和1.2.无风险报酬率为5%,投资组合的风险收益率为6%.计算投资组合的预期收益率
-
A公司股票的β值为1.5,当前的无风险利率为0.03,市场组合的风险溢价为0.06,那么,A公司股票的期望收益率是?
-
求分析下面两只股票的收益和风险状况。
-
必要投资收益率一计算题求解。1、甲公司持有A种股票,其β系数为1.5。市场收益率为15%,无风险收益率为10%。 A股票
-
证券无风险利率的计算假设市场上有两种无风险证券A和B及无风险证券F,在均衡状态下,证券A、B的期望收益率和β系数分别为E
-
现有A、B、C三只股票,其贝塔系数分别为1.2、1.9和2,假定无风险报酬率为4%,市场组合的平均收益率为16%.(12
-
1. 如果无风险收益率为10%,市场平均收益率为13%,某种股票的β值为1.4。 求: (1)计算该股票的必要收益