A、碳酸钙高温下分解可得到氧化钙，氧化钙与水可生成氢氧化钙，氢氧化钙与二氧化碳或盐酸反应可得到碳酸钙或氯化钙，氯化钙与碳酸钠反应则可生成碳酸钙；物质间转化均可一步实现；故不选A；
B、硫酸镁可与氯化钡反应生成氯化镁，氯化镁与氢氧化钠反应生成氢氧化镁，氢氧化镁与硫酸反应或受热分解可得到硫酸镁或氧化镁，氧化镁与硫酸可生成硫酸镁；物质间转化均可一步实现；故不选B；
C、铁与盐酸反应可生成氯化亚铁，氯化亚铁与氢氧化钠反应可生成氢氧化亚铁，氢氧化亚铁却不能一步反应生成铁或氧化铁；因此物质之间不能通过一步反应实现如图所示转化；故应选C；
D、铜在氧气中灼烧可得到氧化铜，氧化铜墙铁壁与盐酸反应可得到氯化铜，氯化铜与铁或硝酸银反应可生成铜或硝酸铜，硝酸铜与铁反应可生成铜；物质间转化均可一步实现；故不选D；
故选C．