Question

金融经济学 资产组合问题假设市场上只存在两个有风险的股票,两只股票回报率的相关系数为1/2,股票的情况是：A股票：数量1

Answer 1

1) 0.2*(200/800)+0.1*(600/800)=12.5%

2) 相关系数=1/2=Cov(A,B)/(0.15*0.1)

Cov(A,B)=0.75% Beta(A)=(0.15*0.15)/0.75%=3

3) 不大确定,全部投资于B?

供参考