解题思路：根据已有的物质的性质以及有关反应的现象进行分析解答即可．
A、在甲烷火焰上罩上干冷的烧杯，只能说明甲烷燃烧生成水，不能证明生成二氧化碳，错误；
B、铁能在氧气中燃烧，正确；
C、白磷燃烧，红磷不燃烧，说明白磷的着火点比红磷的低，正确；
D、下面的蜡烛先熄灭，上面的蜡烛后熄灭，说明二氧化碳的密度比空气大，不燃烧也不支持燃烧，正确；
故选A．
点评：
本题考点： 甲烷、乙醇等常见有机物的性质和用途；氧气的化学性质；二氧化碳的化学性质；燃烧与燃烧的条件．
考点点评： 本题考查了常见的实验现象以及有关的实验结论，完成此题，可以依据已有的知识进行．