两个变量落后交叉相关系数高表示什么

1个回答

  • 两个变量落后交叉相关系数高表示什么?

    落后是滞后、延迟的意思吧?英文为:delay

    交叉相关是互相关的意思吧?英文为:cross correlation

    两个变量:x(t) 和 y(t+τ)即y(t)延迟了τ时间滞后两变量之间的相关关系.

    这个相关系数值高(大)表示x(t) 和 y(t+τ)两个变量之间的‘相似性’高或者说x(t) 和 y(t+τ)两个波形非常接近.比如说:x=sin x,y=sin x,因为x=y,所以相关性最大;如果x=sin x,y=cos x

    那么由于正余弦函数的正交性,使得x、y的相关性为0.如果x = sin x,y = cos (x+π/2),那么再算相关系数,其值很高!原因是:y延迟π/2之后,与x的波形又趋于一致了.

    因此,两个变量‘落后’‘交叉相关’系数高表示:延迟一个时间后,两个变量x、y的波形非常相似的意思!

    在此,只作‘形象’的说明,不作复杂公式推演.仅供参考.