格兰杰因果检验和向量自回归（VAR）模型问题

1个回答

  • 逻辑思路好像有问题.

    VAR模型建立之后,再用granger 因果部分检验其合理性.

    而VAR模型的建立（即滞后阶数的选取）,不是依据granger因果关系是否成立的.

    对于VAR模型,一般不选择外生变量.因为外生、内生很难界定（sims的观点）.当然若确实有理论基础或数据不够长时,也可采用外生变量,这时可以参考granger因果关系的结果.

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