解题思路：根据物质的构成解答；分子是保持物质化学性质的一种微粒，原子是化学变化中的最小微粒；
氧气是由氧分子构成的，水是由水分子构成的，水银是由汞原子直接构成的，氯化钠是由钠离子和氯离子构成的；保持水的化学性质的最小微粒是水分子，原子是化学变化中的最小微粒，故氢气和氧气化合生成水的过程中的最小粒子是氢原子和氧原子．
故答案为：氧气、水，水银，氯化钠． 水分子； 氢原子和氧原子．
点评：
本题考点： 分子、原子、离子、元素与物质之间的关系．
考点点评： 由原子构成的物质一般是固态非金属、金属和稀有气体，离子化合物是由阴阳离子构成的．