Question

forward contract的定价问题

Answer 1

0:初始时刻

t:现在

T：结期日

F0=S0/d(0,T)=S0*(1+r/2)平方=110.25

Ft=St/d(t,T)=St*(1+r/2)=131.25

因此,ft=(Ft-F0)*d(t,T)=(131.25-110.25)/(1+r/2)=20.0