Question

怎么用一组样本估计自协方差函数

Answer 1

x(t)

自协方差函数：

R(τ) = E[(x(t)-μx)(x(t+τ)-μx)]

其中 τ 是时间延迟,μx 是x（t）的数学期望.

对于离散数据公式类似.