解题思路：“蓝天、碧水工程”，是指排放的物质没有污染物，真正做到无污染使我们的空气很干净．
A、植树造林，可以净化空气；
B、密闭运输砂土，减少扬尘，可以净化空气；
C、火力发电需要用煤，煤属于化石燃料，燃烧会释放有害气体；
D、工业废水经过处理后排放，不会造成环境污染．
A、植树造林，增大森林覆盖面积，可以净化空气，符合“蓝天、碧水工程”，但不符合题意，故A错误；
B、密闭运输砂土，减少扬尘，可以净化空气，有利于“蓝天、碧水工程”，但不符合题意，故B错误；
C、火力发电要用化石燃料煤，煤燃烧要释放大量的有害气体，不利于“蓝天、碧水工程”，符合题意，故C正确；
D、工业废水经过处理后排放，不会污染河水、海水等，符合“蓝天、碧水工程”，但不符合题意，故D错误；
故选C．
点评：
本题考点： 防治空气污染的措施；水资源的污染与防治．
考点点评： 掌握有关防治空气污染的有效措施，是解答本题的关键，地球上的水资源十分有限，我们要多种措施并举，保护水资源、保护环境．