解题思路：根据物质的用途是否是利用了该物质的这种性质，用途反映其性质，性质决定物质的用途．
A、用作保护气的物质化学性质必须稳定，不易和其它物质发生反应，利用氮气的化学性质稳定来作为保护气，故说法正确；
B、氧气能支持燃烧，可用于炼钢，故说法正确；
C、干冰升华吸热，因此干冰可做致冷剂保存食物，故说法正确；
D、铁的金属活动性比铝弱，铝不易锈蚀是因为铝和氧气反应生成一层致密的氧化铝薄膜，故说法错误．
故选：D．
点评：
本题考点： 常见气体的用途；金属的化学性质．
考点点评： 解答本题关键是要熟记常见物质的用途和利用的性质，知道铝不易锈蚀是因为铝和氧气反应生成一层致密的氧化铝薄膜．