一、你的这个题目描述的确实不太清楚。当合约到期时,期权合约对冲,但期货合约这边收益与到期日的价格有直接关系。但是,题中没有讲明。
二、“又以4.5美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看涨期权”,当你卖出期权时你是获得期权费的。所以,如果到期价格为430元的话,收益为1.5-5.5+4.5=0.5元
三、执行价格就是行权价,执行价格一般情况下是不会发生变化的,除非权益发生变化。比如股票期权中的送股或分红后,执行价格会发生相应变化。
不知道你是否理解。有问题保持联系。
一、你的这个题目描述的确实不太清楚。当合约到期时,期权合约对冲,但期货合约这边收益与到期日的价格有直接关系。但是,题中没有讲明。
二、“又以4.5美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看涨期权”,当你卖出期权时你是获得期权费的。所以,如果到期价格为430元的话,收益为1.5-5.5+4.5=0.5元
三、执行价格就是行权价,执行价格一般情况下是不会发生变化的,除非权益发生变化。比如股票期权中的送股或分红后,执行价格会发生相应变化。
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