解题思路：由镁在氧气中燃烧生成氧化镁的化学方程式，判断反应中镁与氧气的质量关系；根据质量守恒定律，生成物氧化镁的质量等于参加反应氧气质量与参加反应镁的质量和，由反应中各反应物的质量，判断各物质是否完全反应．
反应2Mg+O2
点燃
.
2MgO中，镁与氧气的质量比为48：32=3：2，因此第一次实验时4g氧气只能支持6g镁燃烧而生成10g氧化镁，12g镁没有全部燃烧；第二次实验时，12g镁与8g氧气恰好完全反应生成20g氧化镁；第三次实验时，12g镁完全燃烧只消耗8g氧气生成20g氧化镁，有8g氧气剩余；
综合以上分析，可得：
A、第一次实验中镁没有燃烧完，剩余4g；故A正确；
B、三次实验都符合质量守恒定律，而非只有第二次实验遵守质量守恒定律；故B错误；
C、第三次实验中氧气没有消耗完，剩余8g；故C正确；
D、第一次反应后固体质量为10g+4g=14g；第二次、第三次反应后固体质量为20g；三次实验中固体质量都增加了；故D正确；
故选B．
点评：
本题考点： 质量守恒定律及其应用．
考点点评： 要使用质量守恒定律时，一定要注意所使用物质的质量一定是参加反应的物质的质量，未参加反应的质量不计算在内．