Question

一阶高斯随机过程的概率密度表达式是什么?

Answer 1

W(t)-- 高斯随机过程 (亦称维纳过程 或 布朗运动.)

f(w,t) = (1/√(2παt))e^(-w²/(2αt))

均值 E{W(t)}=0.方差 DW(t)=αt.

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