解题思路：自然界中的动物多种多样，其特点各不相同，不同的动物有着不同的呼吸器官．
A、陆地气候相对干燥，与此相适应，节肢动物具有外骨骼，有保护和支持内部柔软器官、防止体内水分蒸发的作用，而节肢动物的呼吸器官有鳃，如沼虾等，也有的是气管，如蝗虫等，A错误；
B、大多数的水生动物生活在水中，吸收水中的溶解氧，用鳃呼吸，如鲫鱼等，B正确；
C、鸟类体内有发达的气囊，它分布于内脏之间、肌肉之间和骨的空腔里，气囊都与肺相通，有储存空气、协助呼吸的功能．呼吸方式为双重呼吸，鸽子用肺呼吸，C正确；
D、蚯蚓属于环节动物，靠湿润的体壁完成呼吸作用，D正确．
故选：A．
点评：
本题考点： 昆虫纲的主要特征．
考点点评： 掌握各种动物的呼吸器官，如蚯蚓的是体壁，蝗虫的是气管，鱼的是鳃，鸽子的是肺等．