解题思路：A、切一小块蜡烛放入水中，蜡烛浮于水面，据此可比较蜡烛与水的密度大小．
B、在火焰的上方罩一个干冷的烧杯，烧杯内壁有水珠出现，据此可确定其燃烧的产物．
C、在密闭容器中，蜡烛燃烧一段时间后熄灭，是因为密闭容器内的氧气被耗尽，据此进行分析判断．
D、根据吹灭蜡烛时的现象进行分析判断．
A、切一小块蜡烛放入水中，蜡烛浮于水面，说明蜡烛的密度小于水，故选项说法正确．
B、蜡烛燃烧时，在火焰的上方罩一个干冷的烧杯，烧杯内壁有水珠出现，说明有水生成，故选项说法正确．
C、在密闭容器中，蜡烛燃烧一段时间后熄灭，密闭容器内的氧气被耗尽，说明物质燃烧需要氧气，故选项说法正确．
D、吹灭蜡烛时，有一缕白烟（而不是白雾，白烟是石蜡蒸气凝成的石蜡固体）出现，故选项说法错误．
故选：D．
点评：
本题考点： 蜡烛燃烧实验．
考点点评： 本题难度不大，掌握对蜡烛及其燃烧的实验探究并能灵活运用即可正确解答本题．