解题思路：氧化反应是指物质跟氧发生的反应．物质跟氧气发生的反应都是氧化反应．化合反应是指由两种或两种以上物质反应生成另外一种物质的反应．据此判断即可．
A、蜡烛的燃烧的反应表达式为：蜡烛+氧气
点燃
二氧化碳+水，属于氧化反应，不属于化合反应．故A错误；
B、铁丝在氧气中燃烧会生成四氧化三铁，既属于氧化反应也属于化合反应，故B正确；
C、过氧化氢的反应表达式为：过氧化碳
MnO2
氧气+水，属于分解反应，既不属于氧化反应也不属于化合反应，故C错误；
D、硫在氧气中燃烧的反应表达式是：硫+氧气
点燃
二氧化硫，是化合反应，也是氧化反应．故D正确．
故选BD．
点评：
本题考点： 化合反应及其应用；氧化反应．
考点点评： 此题是对化合反应氧化反应的概念进行的考查，抓住化合反应的特点是一变多，氧化反应的特点是与氧反应的关键即可．