#计量经济学的定义
计量经济学是以一定的经济理论和统计资料为基础,运用数学、统计学方法与电脑技术,以建立经济计量模型为主要手段,定量分析研究具有随机性特性的经济变量关系.主要内容包括理论计量经济学和应用经济计量学.
#计量经济学的研究步骤和方法
确定变量和数学关系式-模型设定；分析变量间具体的数量关系-估计参数；检验所得结论的可靠性-模型检验；经济分析和预测-模型应用
#分布滞后模型估计的困难有哪几个
A．自由度问题.自由度过分损失,到时估计偏差增大,显著性检验失效.
B．多重共线性问题.滞后变量常存在多重共线性.
C．滞后长度难以确定.
#工具变量法
1．与所代替的解释变量高度相关
2．与随机扰动项不相关
3．与其他解释变量不相关,以免出现多重共线性
#虚拟变量的基本概念
虚拟变量是人工构造的取值为0和1的作为属性变量代表的变量
#联立方程模型的区别
A．联立方程组模型由几个单一方程组成.被解释变量不只一个.
B．模型里有随机方程,也有确定性方程,但必含有随机方程.
C．被解释变量和解释变量之间不仅是单向因果关系,也可能互为因果.
D．解释变量可能与随机扰动项相关.
#非完全多重共线性后果：
1.参数估计量方差增大
2.对参数区间估计时,置信区间趋于变大
3.严重时,假设检验容易作出错误判断
4.严重时,可能r2较大和f检验显著性高,但t检验可能不显著,得出错误结论
#多重共线性检验：
1．简单相关系数检验
2．方差扩大因子法
3．直观判断,如回归系数标准差大,或与经济理论背离
4．逐步回归法
#自相关：
经济系统的惯性.经济活动滞后效应.数据处理造成的相关.蛛网现象.模型设定偏误.零均值,低估参数估计值的方差,对模型预测的影响,高估t,f,r2不可靠,对模型影响,降低预测精度.
#异方差：
模型中省略某些重要解释变量.模型设定误差.测量误差的变化.截面数据中总体各单位的差异.无偏,一致,非有效,夸大估计参数的统计显著性,对预测影响,Y的预测非有效.