先给出一般性结论:设X为s×p随机矩阵,A为m×s常数矩阵,B为p×n常数矩阵
则E(AXB)=AE(X)B ①
E(AXB)和AE(X)B均是m×n常数矩阵,下面证它们的第i行第j列元素(i=1,2,...,m; j=1,2,...n)都是相同的.
性质2中,(X'X)^(-1)X'为常数矩阵,U为随机误差矩阵,且E(U)=0
由①式,E[(X'X)^(-1)X'U]= (X'X)^(-1)X'E(U)=0
先给出一般性结论:设X为s×p随机矩阵,A为m×s常数矩阵,B为p×n常数矩阵
则E(AXB)=AE(X)B ①
E(AXB)和AE(X)B均是m×n常数矩阵,下面证它们的第i行第j列元素(i=1,2,...,m; j=1,2,...n)都是相同的.
性质2中,(X'X)^(-1)X'为常数矩阵,U为随机误差矩阵,且E(U)=0
由①式,E[(X'X)^(-1)X'U]= (X'X)^(-1)X'E(U)=0