解题思路：根据体内有无脊柱可以把动物分为脊椎动物和无脊椎动物两大类，脊椎动物的体内有由脊椎骨构成的脊柱，无脊椎动物的体内没有脊柱．
海豚是哺乳动物，它们都具有胎生、哺乳的特点；
企鹅属于鸟类，有喙无齿，身体被覆羽毛，前肢特化为翼，长骨中空，心脏四腔，用肺呼吸，有气囊辅助呼吸，体温恒定，卵生；
蜥蜴属于爬行动物，体表覆盖角质鳞片，可以减少体内水分的散失，用肺呼吸，体温不恒定，会随外界的温度变化而变化．心脏只有三个腔．
水蛭属于环节动物，身体由许多彼此相似的环状体节构成．
故选：A．
点评：
本题考点： 动物的分类．
考点点评： 掌握动物的种类和每种动物的主要特征，就能正确答题．