解题思路：氧气是由氧分子构成的，空气中含有氧气，含有氧分子的物质为氧气或空气等；化合物中都不含氧分子；据此进行分析判断．
A、空气中含有氧气，氧气是由氧分子构成的，则空气中含有氧分子，故选项正确．
B、臭氧是由臭氧分子构成的，不含氧分子，故选项错误．
C、二氧化碳是由二氧化碳分子构成的，不含氧分子，故选项错误．
D、过氧化氢是由过氧化氢分子构成的，不含氧分子，故选项错误．
故选：A．
点评：
本题考点： 分子、原子、离子、元素与物质之间的关系．
考点点评： 本题难度不大，主要考查了构成物质的微观粒子方面的知识，掌握常见物质的粒子构成是正确解答本题的关键．