Question

多元线性回归模型中回归系数向量β的最小二乘估计如何得到?多元线性回归模型中回归系数向量β的最小二乘

Answer 1

β=(X'X)^(-1)X'Y ,X'是X的转置.

β的最小二乘估计是无偏估计.

协方差矩阵为Var(β)*(X'X)^(-1)

以上β都是估计向量