解题思路：A、物理变化与质量守恒定律无关；
B、纸张燃烧能生成水和二氧化碳等物质；
C、镁燃烧时，和空气中的氧气反应生成氧化镁；
D、蜡烛受热熔化发生的是物理变化．
质量守恒定律适用于所有的化学反应，但是不能用质量守恒定律解释物理变化；
A、水变成水蒸气适用物理变化，不能用质量守恒定律解释；
B、纸张燃烧属于化学变化，可以用质量守恒定律解释；
C、镁在空气中燃烧属于化学变化，可以用质量守恒定律解释；
D、蜡烛受热熔化发生的是物理变化，不能用质量守恒定律解释．
故选：BC．
点评：
本题考点： 质量守恒定律及其应用．
考点点评： 在化学反应中遵循质量守恒定律，参加反应的物质的质量等于反应后生成的物质的质量．