A、海蜇属于腔肠动物，不是鱼类，故不符合题意；
B、虾是一种生活在水中的长身动物，属节肢动物甲壳类，不属于鱼类；
C、乌贼身体柔软，有外套膜，有足为软体动物，不符合题意．
D、海马生活在水中，有鳍，用鳃呼吸，在水中成直立状前进，属于鱼类，故符合题意．
故选：D．
A、海蜇属于腔肠动物，不是鱼类，故不符合题意；
B、虾是一种生活在水中的长身动物，属节肢动物甲壳类，不属于鱼类；
C、乌贼身体柔软，有外套膜，有足为软体动物，不符合题意．
D、海马生活在水中，有鳍，用鳃呼吸，在水中成直立状前进，属于鱼类，故符合题意．
故选：D．