A、因为0、1、2、3、…都是自然数，则a一定是整数，说法正确；
B、因为自然数中，能被2整除的数是偶数，不能被2整除的数是奇数，可知：a不是奇数就是偶数，说法正确；
C、a不是质数，就是合数，说法错误，如0、1即不是质数，也不是合数，所以C说法错误；
故选：C．
当a为任意一个自然数时，下列三种说法不对的是（ ）
A、因为0、1、2、3、…都是自然数，则a一定是整数，说法正确；
B、因为自然数中，能被2整除的数是偶数，不能被2整除的数是奇数，可知：a不是奇数就是偶数，说法正确；
C、a不是质数，就是合数，说法错误，如0、1即不是质数，也不是合数，所以C说法错误；
故选：C．