Question

某公司持有A,B,C三种股票组成的证券组合,三种股票所占比重分别为40%,30%和30%,其β系数为1.2、1.0和0.

Answer 1

(1)该证券组合的β系数=40%*1.2+30%*1+30%*0.8=1.02

(2)该证券组合的必要报酬率=8%+10%*1.02=18.2%