解题思路：A、根据镁的化学性质较活泼分析；
B、根据红磷燃烧的着火点高分析；
C、根据硫粉在氧气中燃烧生成二氧化硫判断；
D、根据铁丝在氧气中燃烧生成黑色的四氧化三铁判断；
A、镁的化学性质较活泼，在空气中直接就能与氧气发生氧化反应生成氧化镁，故A正确；
B、红磷的着火点高，需要点燃，故B错误；
C、硫粉在氧气中燃烧生成二氧化硫，故C错误；
D、铁丝在氧气中燃烧生成黑色的四氧化三铁，故D错误；
故选A．
点评：
本题考点： 氧气与碳、磷、硫、铁等物质的反应现象．
考点点评： 本题考查了镁、磷、硫、铁在氧气中燃烧的产物的判断，需要掌握这几种物质在氧气中或空气中燃烧的现象及产物．